En 1986, fue admitido en el Departamento de Actuación de la Academia de Teatro de Shanghai. Mientras estaba en la escuela, participó en el rodaje de la serie de televisión "Liao Zhai-Yun Cuixian".
En 1989, Yu Hui protagonizó la película "Hell and Heaven" como Jing Ling, y su actuación fue reconocida. Ese mismo año, interpretó a la Sra. Wang en la serie de televisión "Fortress Besieged", dirigida por Huang Shuqin y protagonizada por Chen Daoming y Lu Liping.
En 1990, Yu Hui protagonizó la película "La sangrienta orquídea dorada". Después de graduarse ese mismo año, fue asignado a trabajar como actor en Shanghai Film Studio.
En 1993, protagonizó la película "Blood-stained Peach Blossom Water" con Zhang Guangbei y Yu Xiaohui. Protagonizó el drama de la República de China "Maids in the Big House" con Xu Huanshan y Wang Zhiwen, que la hizo famosa entre la audiencia televisiva.
En 1994, interpretó a Xiao Shufei en el drama histórico de época "Wu Zetian", dirigido por Chen Jialin y protagonizado por Liu Xiaoqing y Chen Baoguo.
En 1996, volvió a colaborar con el director Chen Jialin y protagonizó el drama histórico "Emperador Wu de la dinastía Han" dirigido por él, interpretando el papel de la emperatriz Chen. Ese mismo año, protagonizó la serie de televisión "Princess Yehenala" con Yang Tongshu. En el mismo año, ganó el tercer premio China Film Huabiao a la mejor actriz, el 17.° premio China Film Golden Rooster a la mejor actriz, el 19.° premio Xiaobaihua a la mejor actriz y el 6.° festival de cine de China, el premio de oro de la Sociedad de Cine y Artes Escénicas de China. Premio Fénix.
En 2001, coprotagonizó con Gai Lili y Liao Jingsheng el drama de vida urbana "Life Show" como Lai Shuangyang. Interpreta a Lin Jing en el drama militar "Missile Brigade Commander", protagonizado por Lu Jianmin y Wang Zhifei.
En 2002, ganó el Premio a la Mejor Actriz en la octava edición de los Premios China Film Huabiao por protagonizar la película "Qiao Feng" dirigida por Sun Sha.
En 2006, protagonizó la película de temática rural "El cielo del alma" con Sarina, Ding Haifeng y Yan Bingyan.
En 2007, interpretó a Ma Jianqiu en el drama familiar "My Wife", protagonizado por Li Wannian y Cao Cuifen. Coprotagonizó con Li Ying el emotivo drama familiar "The Sun-Filled Courtyard".
En 2009, protagonizó la película para televisión "La mujer en el borde del río Haohe", adaptada de la novela "Haohe Family" de Huang Buqian.
En 2011, protagonizó el drama de guerra antijaponés "Mother and Son" con Zhu Tie y Lin Yongjian como Tian Caixia. Su socio Sun Haiying protagonizó el drama rural "Sunshine Road". Participó en el emotivo drama matrimonial "La era de las parejas jóvenes", protagonizado por Zhu Yuchen y Ma Su. Ese mismo año, ganó el Premio a la Mejor Actriz en el 3er Festival de Artes Televisivas New Countryside por su destacada actuación en la obra "Jinda Lai" dirigida por Kan Weiping y escrita por Gao Mantang.