En 1983, Yu Anan se casó con Chow Yun-fat y los dos se divorciaron en 1984. [8]
En 1987, Yu Anan se casó con Li Wanqi, quien trabajaba en una empresa de publicidad. Después del matrimonio, Yu An Anxiying dio a luz a su hija mayor Wenqi en 1988 y a su segunda hija Wenqian en 1991. Se divorciaron en 2013.
Yu Anan está soltero ahora